12+
mətnPDF
Həcm 17 səhifələri
2014 il
Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
mətnPDF
Нет в продаже
Kitab haqqında
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.
Rəy bildirmək
Giriş, kitabı qiymətləndirmək və rəy bildirmək
Kitabın təsviri
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.
Kitab А. В. Щербы «Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций» - pdf formatında yükləyin və ya onlayn oxuyun. Şərh və rəylərinizi qeyd edin, sevimlilərinizi seçin.
