Kitabı oxu: «Индикатор Trade Channel Index»

Şrift:

При анализе финансовых временных рядов исследователи чаще всего делают предварительное допущение о том, что цены распределены по нормальному (гауссовскому) закону. Такой подход обусловлен тем, что с помощью нормального распределения можно моделировать большое число реальных процессов. Кроме того, вычисление параметров этого распределения не представляет больших трудностей.

Однако в применении к финансовым рынкам нормальное распределение работает далеко не всегда. Доходности финансовых инструментов зачастую имеют форму, отличающуюся от нормальной. Слишком частые и/или большие выбросы ведут к необходимости использовать распределения с так называемыми «тяжелыми хвостами».

При построении данного индикатора мы будем предполагать, что ценовые уровни подчинены распределению Лапласа. Основное отличие этого распределения заключается в том, что оно допускает гораздо больший разброс значений. Благодаря этому распределение Лапласа дает возможность моделировать движение цены. Кроме того, распределение Лапласа является составным и поэтому может использоваться в ситуациях, когда низкие и высоки значения возникают при разных условиях. Само распределение задается формулой:

Pulsuz fraqment bitdi.

3,13 ₼
Yaş həddi:
12+
Litresdə buraxılış tarixi:
13 mart 2021
Yazılma tarixi:
2021
Həcm:
10 səh. 14 illustrasiyalar
Müəllif hüququ sahibi:
Автор
Yükləmə formatı:
Mətn
Orta reytinq 3,7, 9 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 5, 7 qiymətləndirmə əsasında
Mətn, audio format mövcuddur
Orta reytinq 5, 4 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 3,7, 3 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 3, 2 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 4,8, 5 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 4,5, 2 qiymətləndirmə əsasında