Читайте только на Литрес

Kitab fayl olaraq yüklənə bilməz, yalnız mobil tətbiq və ya onlayn olaraq veb saytımızda oxuna bilər.

Основной контент книги Handbook of Volatility Models and Their Applications
Mətn PDF

Həcm 565 səhifələri

0+

Handbook of Volatility Models and Their Applications

müəlliflər
Luc Bauwens,
Christian M. Hafner
Читайте только на Литрес

Kitab fayl olaraq yüklənə bilməz, yalnız mobil tətbiq və ya onlayn olaraq veb saytımızda oxuna bilər.

342,12 ₼
10% endirim hədiyyə edin
Bu kitabı tövsiyə edin və dostunuzun alışından 34,22 ₼ əldə edin.

Kitab haqqında

A complete guide to the theory and practice of volatility models in financial engineering Volatility has become a hot topic in this era of instant communications, spawning a great deal of research in empirical finance and time series econometrics. Providing an overview of the most recent advances, Handbook of Volatility Models and Their Applications explores key concepts and topics essential for modeling the volatility of financial time series, both univariate and multivariate, parametric and non-parametric, high-frequency and low-frequency.

Featuring contributions from international experts in the field, the book features numerous examples and applications from real-world projects and cutting-edge research, showing step by step how to use various methods accurately and efficiently when assessing volatility rates. Following a comprehensive introduction to the topic, readers are provided with three distinct sections that unify the statistical and practical aspects of volatility:

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Stochastic Volatility presents ARCH and stochastic volatility models, with a focus on recent research topics including mean, volatility, and skewness spillovers in equity markets

Other Models and Methods presents alternative approaches, such as multiplicative error models, nonparametric and semi-parametric models, and copula-based models of (co)volatilities

Realized Volatility explores issues of the measurement of volatility by realized variances and covariances, guiding readers on how to successfully model and forecast these measures

Handbook of Volatility Models and Their Applications is an essential reference for academics and practitioners in finance, business, and econometrics who work with volatility models in their everyday work. The book also serves as a supplement for courses on risk management and volatility at the upper-undergraduate and graduate levels.

Janr və etiketlər

Daxil olun, kitabı qiymətləndirmək və rəy bildirmək üçün
Kitab Luc Bauwens, Christian M. Hafner və s. «Handbook of Volatility Models and Their Applications» — saytda onlayn oxuyun. Şərh və rəylərinizi qeyd edin, sevimlilərinizi seçin.
Yaş həddi:
0+
Litresdə buraxılış tarixi:
26 sentyabr 2018
Həcm:
565 səh.
ISBN:
9781118271995
Ümumi ölçü:
69 МБ
Səhifələrin ümumi sayı:
565
Naşir:
Müəllif hüququ sahibi:
John Wiley & Sons Limited
Mətn, audio format mövcuddur
Orta reytinq 4,7, 360 qiymətləndirmə əsasında
Qaralama
Orta reytinq 4,9, 37 qiymətləndirmə əsasında
Audio
Orta reytinq 4,2, 752 qiymətləndirmə əsasında
Mətn, audio format mövcuddur
Orta reytinq 4,9, 124 qiymətləndirmə əsasında
Audio
Orta reytinq 4,7, 1785 qiymətləndirmə əsasında
Mətn, audio format mövcuddur
Orta reytinq 4,7, 28 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 5, 67 qiymətləndirmə əsasında
Mətn, audio format mövcuddur
Orta reytinq 4,7, 825 qiymətləndirmə əsasında
Mətn PDF
Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında