Sadece Litres-də oxuyun

Kitab fayl olaraq yüklənə bilməz, yalnız mobil tətbiq və ya onlayn olaraq veb saytımızda oxuna bilər.

Основной контент книги Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering
Mətn PDF

Həcm 416 səhifələri

0+

Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering

müəlliflər
Frank J. Fabozzi,
Svetlozar Rachev T.
Sadece Litres-də oxuyun

Kitab fayl olaraq yüklənə bilməz, yalnız mobil tətbiq və ya onlayn olaraq veb saytımızda oxuna bilər.

187 ₼
10% endirim hədiyyə edin
Bu kitabı tövsiyə edin və dostunuzun alışından 18,71 ₼ əldə edin.

Kitab haqqında

An in-depth guide to understanding probability distributions and financial modeling for the purposes of investment management In Financial Models with Lévy Processes and Volatility Clustering, the expert author team provides a framework to model the behavior of stock returns in both a univariate and a multivariate setting, providing you with practical applications to option pricing and portfolio management. They also explain the reasons for working with non-normal distribution in financial modeling and the best methodologies for employing it. The book's framework includes the basics of probability distributions and explains the alpha-stable distribution and the tempered stable distribution. The authors also explore discrete time option pricing models, beginning with the classical normal model with volatility clustering to more recent models that consider both volatility clustering and heavy tails. Reviews the basics of probability distributions Analyzes a continuous time option pricing model (the so-called exponential Lévy model) Defines a discrete time model with volatility clustering and how to price options using Monte Carlo methods Studies two multivariate settings that are suitable to explain joint extreme events Financial Models with Lévy Processes and Volatility Clustering is a thorough guide to classical probability distribution methods and brand new methodologies for financial modeling.

Giriş, kitabı qiymətləndirmək və rəy bildirmək
Kitab «Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering» — saytda onlayn oxuyun. Şərh və rəylərinizi qeyd edin, sevimlilərinizi seçin.
Yaş həddi:
0+
Litresdə buraxılış tarixi:
23 dekabr 2017
Həcm:
416 səh.
ISBN:
9780470937167
Ümumi ölçü:
8.3 МБ
Səhifələrin ümumi sayı:
416
Müəllif hüququ sahibi:
John Wiley & Sons Limited
Audio
Orta reytinq 4,2, 204 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 4,9, 103 qiymətləndirmə əsasında
Audio
Orta reytinq 4,7, 1536 qiymətləndirmə əsasında
Mətn, audio format mövcuddur
Orta reytinq 4,3, 409 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 5, 299 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 5, 315 qiymətləndirmə əsasında
Mətn
Orta reytinq 4,9, 631 qiymətləndirmə əsasında
Mətn PDF
Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
Mətn PDF
Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
Mətn PDF
Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
Mətn PDF
Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
Mətn PDF
Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
Mətn PDF
Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
Mətn PDF
Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
Mətn PDF
Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında
Mətn PDF
Orta reytinq 0, 0 qiymətləndirmə əsasında