Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Нет в продаже
Kitab haqqında
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Rəy bildirmək
Giriş, kitabı qiymətləndirmək və rəy bildirmək
Kitabın təsviri
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Kitab Р. А. Григорьева, Ш. Джеффри və s. «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)» - pdf formatında yükləyin və ya onlayn oxuyun. Şərh və rəylərinizi qeyd edin, sevimlilərinizi seçin.
