Книга исследует структуру промежутков между редкими событиями в трёх доменах разной сложности: десятичные разложения фундаментальных констант (π, e, φ, 2, 3, ζ(3)), дневные котировки рыночных индексов (S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, 1994–2026) и автобиографическая память.

Сформулированы три проверяемые гипотезы для памяти: (1) реконсолидация следов порождает степенное распределение тёмных интервалов с α 0,6–0,7; (2) переживаемое изменение в тёмном интервале растёт логарифмически, () log( ); (3) адаптация меняет непрерывный параметр α, а не создаёт дискретные окна. Гипотезы не проверены полностью эмпирически и сформулированы как открытая программа исследований.

Главный вывод: структура зазора определяется наличием или отсутствием обратной связи. Системы без памяти (цифры) дают пуассоновские зазоры. Системы с памятью (рынки) дают фрактальные. Гипотеза для памяти предсказывает фрактальность с дополнительным логарифмическим накоплением изменения в тёмных интервалах.