Риск под контролем: Как VaR измеряет возможные потери и помогает принимать точные финансовые решения

«Портфель диверсифицирован» — почему рынок за одно утро отнял 380 тысяч рублей? Убыток уже на экране, но что пошло не так и что делать дальше? VaR превращает неопределённость в измеримый ориентир — не обещая защитить от потерь.

Книга объясняет, что показывает VaR и почему результат зависит от горизонта, уровня доверия, качества данных и допущений. Вы сравните параметрический, исторический и Монте-Карло методы, разберётесь, как корреляции скрывают концентрацию риска и как бэктестирование проверяет модель. Узнаете, зачем дополнять VaR стресс-тестами и Expected Shortfall, особенно при низкой ликвидности и в кризис.

Для финансовых специалистов и инвесторов, которым важно опираться на расчёты, а не интуицию. Книга поможет критически оценивать риск и выбирать лимиты, хеджирование и стратегию.

Книга создана с помощью ИИ. Обложка: GPT Image - Лицензия